Implizite Volatilität – Die Definition erklärt
Die implizite Volatilität ist die erwartete zukünftige Preisbewegung des einer Option zugrunde liegenden Vermögenswertes während der verbleibenden Laufzeit. Es wird angenommen, dass die tatsächlichen und theoretischen Optionspreise übereinstimmen.
Sie wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis der Option als Marktwert in einem Optionspreismodell verwendet wird. Bei gleicher Basis, Laufzeit und gleichem Bezugsverhältnis ist ein Optionsschein mit geringerer impliziter Volatilität günstiger.