Delta

Das Delta drückt die absolute Empfindlichkeit des theoretischen Optionswerts gegenüber Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts aus. Die Höhe des Deltas hängt von der Monetarisierung des Optionsscheins ab und ändert sich mit den Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Je niedriger ein Warrant im Geld ist, desto höher ist sein Delta.