Black Scholes Modell

Finanzmathematisches Modell für die Bewertung von Warrants, entwickelt von Fischer Black und Myron Scholes Das Modell zielt darauf ab, den theoretisch korrekten (fairen) Warrant-Preis zu bestimmen. Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren sind der Preis des Basiswertes, der Ausübungspreis, die Restlaufzeit der Option, der risikofreie Zinssatz und die erwartete Volatilität des Basiswertes.